PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYLS с FFTWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLS с FFTWX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или FFTWX.

Корреляция

Корреляция между HYLS и FFTWX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYLS и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYLS:

1.74

FFTWX:

0.46

Коэф-т Сортино

HYLS:

2.50

FFTWX:

0.77

Коэф-т Омега

HYLS:

1.37

FFTWX:

1.10

Коэф-т Кальмара

HYLS:

2.12

FFTWX:

0.36

Коэф-т Мартина

HYLS:

11.48

FFTWX:

2.15

Индекс Язвы

HYLS:

0.73%

FFTWX:

2.44%

Дневная вол-ть

HYLS:

4.85%

FFTWX:

10.48%

Макс. просадка

HYLS:

-22.99%

FFTWX:

-44.91%

Текущая просадка

HYLS:

-0.22%

FFTWX:

-8.05%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у FFTWX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции HYLS превзошли акции FFTWX по среднегодовой доходности: 3.81% против 2.13% соответственно.

HYLS

С начала года

2.11%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

1.99%

1 год

8.39%

5 лет

4.58%

10 лет

3.81%

FFTWX

С начала года

1.88%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-0.23%

1 год

4.77%

5 лет

3.93%

10 лет

2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYLS и FFTWX

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFTWX в 0.62%.

HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYLS и FFTWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг риск-скорректированной доходности HYLS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYLS c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FFTWX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и FFTWX

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности FFTWX в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.20%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%5.78%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		2.27%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и FFTWX

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и FFTWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и FFTWX

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 1.70%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...