PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYLS с FFTWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYLS и FFTWX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HYLS и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.12%
2.46%
HYLS
FFTWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYLS:

1.71

FFTWX:

1.19

Коэф-т Сортино

HYLS:

2.37

FFTWX:

1.70

Коэф-т Омега

HYLS:

1.32

FFTWX:

1.21

Коэф-т Кальмара

HYLS:

2.65

FFTWX:

1.14

Коэф-т Мартина

HYLS:

9.56

FFTWX:

6.59

Индекс Язвы

HYLS:

0.73%

FFTWX:

1.41%

Дневная вол-ть

HYLS:

4.07%

FFTWX:

7.88%

Макс. просадка

HYLS:

-22.99%

FFTWX:

-44.91%

Текущая просадка

HYLS:

-0.37%

FFTWX:

-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям FFTWX по среднегодовой доходности: 4.07% против 6.43% соответственно.


HYLS

С начала года

6.53%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

5.12%

1 год

6.94%

5 лет

2.89%

10 лет

4.07%

FFTWX

С начала года

8.73%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

2.61%

1 год

9.32%

5 лет

5.51%

10 лет

6.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLS и FFTWX

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFTWX в 0.62%.


HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
График комиссии HYLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYLS c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYLS, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.711.19
Коэффициент Сортино HYLS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.371.70
Коэффициент Омега HYLS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.21
Коэффициент Кальмара HYLS, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.651.14
Коэффициент Мартина HYLS, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.566.53
HYLS
FFTWX

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FFTWX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71
1.19
HYLS
FFTWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и FFTWX

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FFTWX в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.22%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%5.78%5.10%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.02%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и FFTWX

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и FFTWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.37%
-3.15%
HYLS
FFTWX

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и FFTWX

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 1.36%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36%
2.46%
HYLS
FFTWX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab