Сравнение HYLS с FFTWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).
HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и FFTWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и FFTWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -0.07% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям FFTWX по среднегодовой доходности: 4.39% против 7.70% соответственно.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
FFTWX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и FFTWX
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFTWX в 0.62%.
Доходность на риск
HYLS vs. FFTWX — Ранг доходности на риск
HYLS
FFTWX
Сравнение HYLS c FFTWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | FFTWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.12 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.06 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 8.79 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и FFTWX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и FFTWX
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FFTWX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.44% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и FFTWX
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и FFTWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -47.51% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -7.17% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -23.66% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -23.66% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -4.61% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -5.61% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.68% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и FFTWX
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 4.25% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 6.09% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 9.85% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 9.87% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 10.05% | -3.35% |