Сравнение HYLS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
HYLS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.39% против 12.25% соответственно.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и SCHD
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
HYLS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HYLS
SCHD
Сравнение HYLS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.32 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.05 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 3.55 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и SCHD
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и SCHD
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -33.37% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -12.74% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -16.85% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -33.37% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -3.43% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.34% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.75% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и SCHD
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.33% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 7.96% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 15.69% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 14.40% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 16.70% | -10.00% |