Сравнение HYLS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HYLS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или SCHD.
Основные характеристики
| HYLS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 12.44% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.85% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.81% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 17.41 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 4.45% | 11.31% |
| Макс. просадка | -22.99% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.05% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между HYLS и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и SCHD
С начала года, HYLS показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.81% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и SCHD
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYLS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и SCHD
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.22% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и SCHD
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и SCHD
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 0.89%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.