PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYLS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYLS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
-1.29%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.39% против 12.25% соответственно.


HYLS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.70%
10 лет*
4.39%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Tactical High Yield ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий HYLS и SCHD

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

HYLS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYLSSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.88

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.05

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

3.55

+3.51

HYLS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYLSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.88

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.84

-0.17

Корреляция

Корреляция между HYLS и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и SCHD

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.67%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и SCHD

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


HYLSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-33.37%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-12.74%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-16.85%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-33.37%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.43%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.34%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.75%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и SCHD

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYLSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.33%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

7.96%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

15.69%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

14.40%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

16.70%

-10.00%