PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYLS с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYLS и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
-1.29%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.16% соответственно.


HYLS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.70%
10 лет*
4.39%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Tactical High Yield ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий HYLS и HYG

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

HYLS vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYLSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.87

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.82

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

9.57

-2.50

HYLS vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYLSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Корреляция

Корреляция между HYLS и HYG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и HYG

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.67%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и HYG

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


HYLSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-34.25%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.93%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-15.79%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-22.03%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.05%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.27%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.75%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и HYG

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYLSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.30%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.93%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

5.57%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

7.51%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

8.31%

-1.61%