Сравнение HYLS с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYLS и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или HYG.
Корреляция
Корреляция между HYLS и HYG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и HYG
Основные характеристики
HYLS:
1.57
HYG:
1.77
HYLS:
2.17
HYG:
2.54
HYLS:
1.29
HYG:
1.32
HYLS:
2.43
HYG:
3.35
HYLS:
8.75
HYG:
12.09
HYLS:
0.73%
HYG:
0.65%
HYLS:
4.06%
HYG:
4.46%
HYLS:
-22.99%
HYG:
-34.24%
HYLS:
-0.78%
HYG:
-1.41%
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYLS имеют среднегодовую доходность 4.03%, а акции HYG немного отстают с 4.01%.
HYLS
6.09%
0.18%
4.82%
6.50%
2.83%
4.03%
HYG
8.11%
-0.45%
5.48%
8.00%
3.11%
4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и HYG
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYLS c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и HYG
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности HYG в 6.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и HYG
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и HYG
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 1.30%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.