Сравнение HYLS с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYLS и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или HYG.
Основные характеристики
| HYLS | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.23% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | 13.23% | 15.58% |
| Дох-ть за 3 года | 1.90% | 2.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.26% | 3.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.83% | 3.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 4.87 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 17.77 | 24.23 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 4.46% | 4.80% |
| Макс. просадка | -22.99% | -34.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYLS и HYG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и HYG
С начала года, HYLS показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 9.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYLS имеют среднегодовую доходность 3.83%, а акции HYG немного впереди с 3.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и HYG
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYLS c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и HYG
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности HYG в 6.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.20% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.34% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и HYG
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и HYG
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 0.92%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.