Сравнение HYLS с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYLS и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.16% соответственно.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и HYG
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
HYLS vs. HYG — Ранг доходности на риск
HYLS
HYG
Сравнение HYLS c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.87 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.82 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 9.57 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и HYG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и HYG
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и HYG
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -34.25% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.93% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -15.79% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -22.03% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.05% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.27% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.75% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и HYG
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.30% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.93% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 5.57% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 7.51% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 8.31% | -1.61% |