Сравнение HYLS с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
HYLS и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 2.71% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и BSJR
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
HYLS vs. BSJR — Ранг доходности на риск
HYLS
BSJR
Сравнение HYLS c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.50 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.08 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 14.18 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и BSJR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и BSJR
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и BSJR
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -22.58% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -2.92% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -16.37% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.29% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.33% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.43% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и BSJR
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.05% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.48% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 3.75% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.74% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 9.48% | -2.78% |