Сравнение HYGW с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Gold Trust (IAU).
HYGW и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | 5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и IAU
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
HYGW vs. IAU — Ранг доходности на риск
HYGW
IAU
Сравнение HYGW c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.33 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.72 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 9.95 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.65 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и IAU
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.21% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и IAU
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -45.14% | +39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -19.18% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -11.71% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -15.98% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 5.23% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и IAU
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.69%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 10.44% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 24.15% | -21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 27.64% | -23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 17.70% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 15.83% | -11.07% |