Сравнение HYGH с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HYGH и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.50% против -1.34% соответственно.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и TLT
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
HYGH vs. TLT — Ранг доходности на риск
HYGH
TLT
Сравнение HYGH c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.07 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.01 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.09 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.19 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.07 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | -0.36 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | -0.09 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и TLT
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности TLT в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и TLT
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -48.35% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -9.23% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -43.70% | +35.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -48.35% | +24.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -39.86% | +39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -13.63% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 4.40% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и TLT
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.82%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 3.79% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 6.63% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 11.38% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 15.88% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 14.93% | -6.54% |