Сравнение HYGH с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
HYGH и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 0.45% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и LDRH
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
HYGH vs. LDRH — Ранг доходности на риск
HYGH
LDRH
Сравнение HYGH c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.71 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.63 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.39 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 14.61 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.61 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и LDRH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и LDRH
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.46% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и LDRH
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -3.17% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.82% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.32% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.25% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.46% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и LDRH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.34% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.04% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 3.89% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 3.62% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 3.62% | +4.77% |