PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGH и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGH и LDRH


Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у LDRH с доходностью 0.66%.


HYGH

1 день
0.12%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.51%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.50%

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Сравнение комиссий HYGH и LDRH

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.


Доходность на риск

HYGH vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 7272
Ранг коэф-та Мартина

LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGH c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGHLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.71

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.63

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.39

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

14.61

-5.89

HYGH vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа LDRH равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGHLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.61

-1.07

Корреляция

Корреляция между HYGH и LDRH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и LDRH

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности LDRH в 6.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.78%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
6.46%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и LDRH

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и LDRH.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGHLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-3.17%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-2.82%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.32%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-0.25%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.46%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и LDRH

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGHLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.34%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.04%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

3.89%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

3.62%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

3.62%

+4.77%