Сравнение HYGH с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
HYGH и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 2.03% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью -0.40%.
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и HYDB
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Доходность на риск
HYGH vs. HYDB — Ранг доходности на риск
HYGH
HYDB
Сравнение HYGH c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.28 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и HYDB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYDB
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности HYDB в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYDB
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -21.58% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -4.84% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -14.28% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.56% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.43% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.00% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYDB
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.85%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.23% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.92% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 5.89% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 7.02% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 7.82% | +0.57% |