Сравнение HYDB с HYBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB).
HYDB и HYBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и HYBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и HYBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 5.94% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у HYBB с доходностью -0.11%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и HYBB
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYBB в 0.25%.
Доходность на риск
HYDB vs. HYBB — Ранг доходности на риск
HYDB
HYBB
Сравнение HYDB c HYBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | HYBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.93 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.95 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 9.97 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.60 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и HYBB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и HYBB
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности HYBB в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и HYBB
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -15.28% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -3.71% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -15.28% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.16% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.32% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.72% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и HYBB
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.91% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.54% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 5.45% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 6.92% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 6.75% | +1.07% |