PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYDB с HYBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с HYBB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB).

HYDB и HYBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или HYBB.

Корреляция

Корреляция между HYDB и HYBB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и HYBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.28

HYBB:

1.22

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.85

HYBB:

1.88

Коэф-т Омега

HYDB:

1.28

HYBB:

1.27

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.42

HYBB:

1.78

Коэф-т Мартина

HYDB:

7.00

HYBB:

9.21

Индекс Язвы

HYDB:

1.13%

HYBB:

0.78%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.09%

HYBB:

5.77%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

HYBB:

-15.27%

Текущая просадка

HYDB:

-0.68%

HYBB:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у HYBB с доходностью 2.39%.

HYDB

С начала года

1.60%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

1.53%

1 год

7.75%

5 лет

7.36%

10 лет

N/A

HYBB

С начала года

2.39%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

2.18%

1 год

6.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYDB и HYBB

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYBB в 0.25%.

HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и HYBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
HYBB
Ранг риск-скорректированной доходности HYBB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBB равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и HYBB

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности HYBB в 6.63%

TTM20242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		6.63%6.22%6.28%5.04%3.87%0.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и HYBB

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и HYBB

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...