PortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYDB и SPHY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HYDB и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.03%
40.15%
HYDB
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.32

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.85

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

HYDB:

1.28

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.43

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

HYDB:

7.42

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

HYDB:

1.08%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.06%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

HYDB:

-1.97%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.00%.


HYDB

С начала года

0.29%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.79%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и SPHY

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYDB: 1.32
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYDB: 1.85
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYDB: 1.28
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYDB: 1.43
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYDB: 7.42
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.61
HYDB
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и SPHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.05%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и SPHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.97%
-1.20%
HYDB
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и SPHY

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60%
4.20%
HYDB
SPHY