PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYDB с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
6.16%
HYDB
SPHY

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.59%.


HYDB

С начала года

9.29%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

5.79%

1 год

13.77%

5 лет (среднегодовая)

5.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPHY

С начала года

8.59%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

6.16%

1 год

13.50%

5 лет (среднегодовая)

4.94%

10 лет (среднегодовая)

4.63%

Основные характеристики


HYDBSPHY
Коэф-т Шарпа2.963.11
Коэф-т Сортино4.624.89
Коэф-т Омега1.581.62
Коэф-т Кальмара7.163.73
Коэф-т Мартина25.3724.50
Индекс Язвы0.55%0.56%
Дневная вол-ть4.68%4.41%
Макс. просадка-21.58%-21.97%
Текущая просадка-0.41%-0.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и SPHY

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYDB и SPHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYDB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.963.11
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.624.89
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.62
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.163.73
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 25.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.3724.50
HYDB
SPHY

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
3.11
HYDB
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и SPHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.97%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и SPHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-0.38%
HYDB
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и SPHY

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
1.03%
HYDB
SPHY