PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYDB с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYDBSPHY
Дох-ть с нач. г.9.47%8.68%
Дох-ть за 1 год15.24%14.55%
Дох-ть за 3 года3.98%3.21%
Дох-ть за 5 лет5.20%4.83%
Коэф-т Шарпа3.163.18
Коэф-т Сортино5.035.06
Коэф-т Омега1.631.65
Коэф-т Кальмара4.682.86
Коэф-т Мартина28.2726.12
Индекс Язвы0.54%0.56%
Дневная вол-ть4.83%4.56%
Макс. просадка-21.58%-21.97%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYDB и SPHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и SPHY

С начала года, HYDB показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.31%
6.53%
HYDB
SPHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и SPHY

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYDB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 28.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.27
SPHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 26.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.12

Сравнение коэффициента Шарпа HYDB и SPHY

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
3.18
HYDB
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и SPHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.96%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и SPHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYDB
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и SPHY

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
1.02%
HYDB
SPHY