Сравнение HYDB с SPHY
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYDB returned 4.69%/yr vs 4.41%/yr for SPHY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.
HYDB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам HYDB и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.43% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.63% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 2.93% |
Correlation
The correlation between HYDB and SPHY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between HYDB and SPHY shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. SPHY — Ранг доходности на риск
HYDB
SPHY
Сравнение HYDB c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.92 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 13.27 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.64 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и SPHY
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -21.97% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.41% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | -4.85% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -15.29% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.14% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.29% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.53% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и SPHY
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 1.12% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.14% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.91% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.68% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 7.17% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 7.89% | -0.13% |
Сравнение комиссий HYDB и SPHY
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и SPHY
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности SPHY в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.00% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HYDB and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPHY has higher volatility (1.14%) compared to HYDB (1.12%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs SPHY's -21.97%.
On 5-year performance, HYDB leads with 4.69% vs 4.41% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYDB has performed better with a 4.69% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.
SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 7.00% for HYDB.
HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.05% for SPHY.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор