PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYDB с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
5.12%
HYDB
VWEAX

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 6.09%.


HYDB

С начала года

9.29%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

5.79%

1 год

13.77%

5 лет (среднегодовая)

5.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

5.11%

1 год

11.28%

5 лет (среднегодовая)

3.86%

10 лет (среднегодовая)

4.57%

Основные характеристики


HYDBVWEAX
Коэф-т Шарпа2.963.27
Коэф-т Сортино4.625.50
Коэф-т Омега1.581.83
Коэф-т Кальмара7.163.87
Коэф-т Мартина25.3720.24
Индекс Язвы0.55%0.57%
Дневная вол-ть4.68%3.51%
Макс. просадка-21.58%-30.03%
Текущая просадка-0.41%-0.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и VWEAX

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYDB и VWEAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYDB c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.963.27
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.625.50
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.83
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.163.87
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 25.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.3720.24
HYDB
VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
3.27
HYDB
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и VWEAX

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VWEAX в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.97%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и VWEAX

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-0.57%
HYDB
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и VWEAX

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
0.71%
HYDB
VWEAX