Сравнение HYDB с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или VWEAX.
Основные характеристики
| HYDB | VWEAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.47% | 6.28% |
| Дох-ть за 1 год | 15.24% | 12.34% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 3.83% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 5.03 | 5.91 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.90 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 28.27 | 22.41 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 4.83% | 3.64% |
| Макс. просадка | -21.58% | -30.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между HYDB и VWEAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и VWEAX
С начала года, HYDB показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 6.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и VWEAX
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDB c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и VWEAX
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VWEAX в 6.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.96% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.09% | 5.79% | 5.20% | 4.24% | 4.72% | 5.32% | 6.10% | 5.42% | 5.49% | 5.99% | 5.71% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и VWEAX
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и VWEAX
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.