PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение HYDB с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с VWEAX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или VWEAX.

Корреляция

Корреляция между HYDB и VWEAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности HYDB и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.93%
-0.56%
HYDB
VWEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

0.65

VWEAX:

1.45

Коэф-т Сортино

HYDB:

0.92

VWEAX:

2.15

Коэф-т Омега

HYDB:

1.14

VWEAX:

1.33

Коэф-т Кальмара

HYDB:

0.69

VWEAX:

1.58

Коэф-т Мартина

HYDB:

4.55

VWEAX:

7.79

Индекс Язвы

HYDB:

0.85%

VWEAX:

0.63%

Дневная вол-ть

HYDB:

5.96%

VWEAX:

3.38%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

HYDB:

-4.93%

VWEAX:

-2.93%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.02%.

HYDB

С начала года

-2.74%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-1.99%

1 год

4.66%

5 лет

6.15%

10 лет

N/A

VWEAX

С начала года

-1.02%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-0.56%

1 год

5.49%

5 лет

5.04%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий HYDB и VWEAX

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYDB: 0.84
VWEAX: 1.65
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYDB: 1.18
VWEAX: 2.48
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYDB: 1.18
VWEAX: 1.38
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYDB: 0.89
VWEAX: 1.77
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYDB: 5.54
VWEAX: 8.48

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
1.65
HYDB
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и VWEAX

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VWEAX в 5.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.24%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.84%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и VWEAX

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-2.93%
HYDB
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и VWEAX

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.35%
1.42%
HYDB
VWEAX

Пользовательские портфели с HYDB или VWEAX

Fixed Income
0%
YTD
CLOZ
HYDB
DODLX
CGCB
NEAR
FBND
Temp Bond
-0%
YTD
HYDB
SKOR
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
360

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
995