PortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с EMCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYDB и EMCB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYDB и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.38%
26.76%
HYDB
EMCB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.30

EMCB:

0.91

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.83

EMCB:

1.42

Коэф-т Омега

HYDB:

1.28

EMCB:

1.17

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.41

EMCB:

1.13

Коэф-т Мартина

HYDB:

7.27

EMCB:

7.02

Индекс Язвы

HYDB:

1.08%

EMCB:

1.10%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.06%

EMCB:

8.53%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

EMCB:

-22.81%

Текущая просадка

HYDB:

-1.73%

EMCB:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью 1.66%.


HYDB

С начала года

0.53%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.95%

5 лет

7.19%

10 лет

N/A

EMCB

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.48%

5 лет

3.86%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и EMCB

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.


График комиссии EMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMCB: 0.60%
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и EMCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

EMCB
Ранг риск-скорректированной доходности EMCB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYDB: 1.30
EMCB: 0.91
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYDB: 1.83
EMCB: 1.42
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYDB: 1.28
EMCB: 1.17
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYDB: 1.41
EMCB: 1.13
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYDB: 7.27
EMCB: 7.02

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа EMCB равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.91
HYDB
EMCB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и EMCB

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности EMCB в 5.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.03%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
5.62%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%5.26%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и EMCB

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и EMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.73%
-1.33%
HYDB
EMCB

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и EMCB

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 4.59%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.59%
4.89%
HYDB
EMCB