Сравнение HYDB с EMCB
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both exchange-traded funds - HYDB is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while EMCB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree. HYDB is passively managed, while EMCB is actively managed. Over the past 5 years, HYDB returned 4.69%/yr vs 2.14%/yr for EMCB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for EMCB.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и EMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью 1.87%.
HYDB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
EMCB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение доходности по годам HYDB и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.43% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1.87% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 4.07% |
Correlation
The correlation between HYDB and EMCB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between HYDB and EMCB shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. EMCB — Ранг доходности на риск
HYDB
EMCB
Сравнение HYDB c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.39 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 8.45 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и EMCB
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и EMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -22.81% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.07% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | -4.20% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -21.50% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.80% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.23% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.87% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и EMCB
Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.12%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.56% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.89% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 4.14% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 6.94% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 8.48% | -0.72% |
Сравнение комиссий HYDB и EMCB
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и EMCB
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности EMCB в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.36% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.00% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYDB and EMCB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMCB has higher volatility (1.56%) compared to HYDB (1.12%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs EMCB's -22.81%.
On 5-year performance, HYDB leads with 4.69% vs 2.14% for EMCB. On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYDB has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYDB has performed better with a 4.69% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.
HYDB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 5.36% for EMCB.
HYDB is categorized as High Yield Bonds, while EMCB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.60% for EMCB.
HYDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и EMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор