PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYDB с EMCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYDBEMCB
Дох-ть с нач. г.9.47%6.94%
Дох-ть за 1 год15.24%12.52%
Дох-ть за 3 года3.98%0.19%
Дох-ть за 5 лет5.20%2.34%
Коэф-т Шарпа3.162.13
Коэф-т Сортино5.033.29
Коэф-т Омега1.631.40
Коэф-т Кальмара4.680.95
Коэф-т Мартина28.2720.59
Индекс Язвы0.54%0.59%
Дневная вол-ть4.83%5.71%
Макс. просадка-21.58%-22.81%
Текущая просадка0.00%-1.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HYDB и EMCB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и EMCB

С начала года, HYDB показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью 6.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.31%
4.38%
HYDB
EMCB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и EMCB

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.


EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
График комиссии EMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYDB c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 28.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.27
EMCB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMCB, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMCB, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMCB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMCB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMCB, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.59

Сравнение коэффициента Шарпа HYDB и EMCB

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа EMCB равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
2.13
HYDB
EMCB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и EMCB

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности EMCB в 5.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.96%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
5.42%5.09%4.04%3.43%3.86%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%5.26%5.14%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и EMCB

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и EMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.72%
HYDB
EMCB

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и EMCB

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.12%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
1.73%
HYDB
EMCB