PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYDB с EMCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с EMCB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).

HYDB и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или EMCB.

Корреляция

Корреляция между HYDB и EMCB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.11

EMCB:

0.62

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.53

EMCB:

1.02

Коэф-т Омега

HYDB:

1.23

EMCB:

1.13

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.16

EMCB:

1.08

Коэф-т Мартина

HYDB:

5.73

EMCB:

5.36

Индекс Язвы

HYDB:

1.13%

EMCB:

1.15%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.00%

EMCB:

9.32%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

EMCB:

-22.81%

Текущая просадка

HYDB:

-1.62%

EMCB:

-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью 1.17%.

HYDB

С начала года

0.64%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

0.11%

1 год

6.92%

5 лет

6.89%

10 лет

N/A

EMCB

С начала года

1.17%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.94%

5 лет

3.61%

10 лет

3.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYDB и EMCB

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.

EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и EMCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMCB
Ранг риск-скорректированной доходности EMCB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа EMCB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и EMCB

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности EMCB в 5.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.10%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.65%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%5.26%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и EMCB

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и EMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и EMCB

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 2.67%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...