PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYDB с EMCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
4.41%
HYDB
EMCB

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью 7.26%.


HYDB

С начала года

9.29%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

5.79%

1 год

13.77%

5 лет (среднегодовая)

5.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EMCB

С начала года

7.26%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

4.41%

1 год

11.55%

5 лет (среднегодовая)

2.21%

10 лет (среднегодовая)

3.16%

Основные характеристики


HYDBEMCB
Коэф-т Шарпа2.962.12
Коэф-т Сортино4.623.17
Коэф-т Омега1.581.39
Коэф-т Кальмара7.161.02
Коэф-т Мартина25.3717.83
Индекс Язвы0.55%0.63%
Дневная вол-ть4.68%5.32%
Макс. просадка-21.58%-22.81%
Текущая просадка-0.41%-1.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и EMCB

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.


EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
График комиссии EMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HYDB и EMCB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYDB c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.962.12
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.623.17
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.39
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.161.02
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 25.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.3717.83
HYDB
EMCB

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа EMCB равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
2.12
HYDB
EMCB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и EMCB

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности EMCB в 5.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.97%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
5.41%5.09%4.04%3.43%3.86%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%5.26%5.14%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и EMCB

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и EMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-1.43%
HYDB
EMCB

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и EMCB

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.22%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
1.63%
HYDB
EMCB