PortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYDB и HYG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYDB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.38%
33.35%
HYDB
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.30

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.83

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

HYDB:

1.28

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.41

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

HYDB:

7.27

HYG:

10.43

Индекс Язвы

HYDB:

1.08%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.06%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

HYDB:

-1.73%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%.


HYDB

С начала года

0.53%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.95%

5 лет

7.19%

10 лет

N/A

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.44%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и HYG

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYDB: 1.30
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYDB: 1.83
HYG: 2.30
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYDB: 1.28
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYDB: 1.41
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYDB: 7.27
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.55
HYDB
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и HYG

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.03%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и HYG

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.73%
-0.75%
HYDB
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и HYG

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.59%
4.20%
HYDB
HYG