Сравнение HYDB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYDB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или HYG.
Основные характеристики
| HYDB | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.70% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | 16.14% | 15.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.05% | 2.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.24% | 3.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 4.87 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.74 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 28.69 | 24.23 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 4.84% | 4.80% |
| Макс. просадка | -21.58% | -34.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYDB и HYG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и HYG
С начала года, HYDB показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 9.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и HYG
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и HYG
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности HYG в 6.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.34% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и HYG
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и HYG
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.