Сравнение HYDB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYDB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.16% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.13%.
HYDB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и HYG
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
HYDB vs. HYG — Ранг доходности на риск
HYDB
HYG
Сравнение HYDB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.88 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.82 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 9.56 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и HYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и HYG
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.19% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и HYG
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -34.25% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.72% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -15.79% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.82% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.27% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.75% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и HYG
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.24% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.28% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.94% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 5.57% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 7.51% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 8.31% | -0.50% |