PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYDB с IGEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и IGEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
3.94%
HYDB
IGEB

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у IGEB с доходностью 3.54%.


HYDB

С начала года

9.29%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

5.79%

1 год

13.77%

5 лет (среднегодовая)

5.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IGEB

С начала года

3.54%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

3.94%

1 год

9.29%

5 лет (среднегодовая)

1.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYDBIGEB
Коэф-т Шарпа2.961.67
Коэф-т Сортино4.622.47
Коэф-т Омега1.581.29
Коэф-т Кальмара7.160.72
Коэф-т Мартина25.376.79
Индекс Язвы0.55%1.40%
Дневная вол-ть4.68%5.69%
Макс. просадка-21.58%-21.13%
Текущая просадка-0.41%-5.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и IGEB

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.


HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYDB и IGEB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYDB c IGEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.961.67
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.622.47
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.29
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.160.72
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 25.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.376.79
HYDB
IGEB

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа IGEB равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и IGEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
1.67
HYDB
IGEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и IGEB

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности IGEB в 4.86%


TTM2023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.97%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
4.86%4.60%3.63%3.84%3.77%5.61%3.59%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и IGEB

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и IGEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-5.09%
HYDB
IGEB

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и IGEB

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.22%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
1.73%
HYDB
IGEB