Сравнение HYDB с IGEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB).
HYDB и IGEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или IGEB.
Основные характеристики
| HYDB | IGEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.47% | 4.14% |
| Дох-ть за 1 год | 15.24% | 11.74% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | -1.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 1.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 5.03 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 28.27 | 9.37 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 4.83% | 5.91% |
| Макс. просадка | -21.58% | -21.13% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.54% |
Корреляция
Корреляция между HYDB и IGEB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и IGEB
С начала года, HYDB показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у IGEB с доходностью 4.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и IGEB
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDB c IGEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и IGEB
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности IGEB в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.96% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 4.84% | 4.60% | 3.63% | 3.84% | 3.77% | 5.61% | 3.59% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и IGEB
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и IGEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и IGEB
Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.12%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.