PortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с IGEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYDB и IGEB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HYDB и IGEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.38%
22.23%
HYDB
IGEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.30

IGEB:

1.31

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.83

IGEB:

1.88

Коэф-т Омега

HYDB:

1.28

IGEB:

1.23

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.41

IGEB:

0.69

Коэф-т Мартина

HYDB:

7.27

IGEB:

4.24

Индекс Язвы

HYDB:

1.08%

IGEB:

1.80%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.06%

IGEB:

5.84%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

IGEB:

-21.30%

Текущая просадка

HYDB:

-1.73%

IGEB:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IGEB с доходностью 2.04%.


HYDB

С начала года

0.53%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.95%

5 лет

7.19%

10 лет

N/A

IGEB

С начала года

2.04%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.85%

5 лет

1.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и IGEB

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.


График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%
График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGEB: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и IGEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

IGEB
Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c IGEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYDB: 1.30
IGEB: 1.31
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYDB: 1.83
IGEB: 1.88
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYDB: 1.28
IGEB: 1.23
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYDB: 1.41
IGEB: 0.69
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYDB: 7.27
IGEB: 4.24

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGEB равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и IGEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.31
HYDB
IGEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и IGEB

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности IGEB в 5.07%


TTM20242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.03%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.07%5.09%4.60%3.64%3.63%2.90%5.61%3.59%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и IGEB

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке IGEB в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и IGEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.73%
-3.76%
HYDB
IGEB

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и IGEB

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.59%
3.07%
HYDB
IGEB