PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYDB с IGEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYDB и IGEB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HYDB и IGEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.74%
2.05%
HYDB
IGEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.85

IGEB:

0.61

Коэф-т Сортино

HYDB:

2.68

IGEB:

0.88

Коэф-т Омега

HYDB:

1.34

IGEB:

1.10

Коэф-т Кальмара

HYDB:

4.33

IGEB:

0.30

Коэф-т Мартина

HYDB:

14.35

IGEB:

2.14

Индекс Язвы

HYDB:

0.58%

IGEB:

1.56%

Дневная вол-ть

HYDB:

4.55%

IGEB:

5.53%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

IGEB:

-21.13%

Текущая просадка

HYDB:

-1.45%

IGEB:

-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у IGEB с доходностью 2.90%.


HYDB

С начала года

8.70%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.74%

1 год

8.49%

5 лет

4.79%

10 лет

N/A

IGEB

С начала года

2.90%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

2.05%

1 год

3.30%

5 лет

1.12%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и IGEB

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.


HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYDB c IGEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.850.61
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.680.88
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.10
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.330.30
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 14.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.352.14
HYDB
IGEB

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа IGEB равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и IGEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.85
0.61
HYDB
IGEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и IGEB

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности IGEB в 5.10%


TTM2023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.98%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.10%4.60%3.63%3.84%3.77%5.61%3.59%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и IGEB

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и IGEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.45%
-5.68%
HYDB
IGEB

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и IGEB

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.58%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58%
1.86%
HYDB
IGEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab