PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с IGEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDB с IGEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - HYDB is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while IGEB is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYDB returned 4.67%/yr vs 1.10%/yr for IGEB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IGEB.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и IGEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у IGEB с доходностью 0.41%.

HYDB

1 день
-0.21%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.87%
1 год
7.20%
3 года*
9.11%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

IGEB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.98%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDB и IGEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.32%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		0.41%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%

Correlation

The correlation between HYDB and IGEB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.47

Over the past year, HYDB and IGEB have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

iShares Investment Grade Bond Factor ETF

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с EMCBHYDB с FLHY
Часто сравнивают с IGEB:
IGEB с IGLBIGEB с BYLDIGEB с GHYBIGEB с IGBHIGEB с IGEIGEB с BABIGEB с PTBD

Доходность на риск

HYDB vs. IGEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c IGEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBIGEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.44

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.12

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.08

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

6.81

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. IGEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IGEB равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и IGEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBIGEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.44

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HYDB и IGEB

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и IGEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDBIGEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-21.13%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.88%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-5.97%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-21.13%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.03%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.90%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.88%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и IGEB

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.13%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDBIGEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.33%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.07%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

4.16%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

6.70%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.76%

6.52%

+1.24%

Сравнение комиссий HYDB и IGEB

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и IGEB

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности IGEB в 5.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		5.06%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%

Часто задаваемые вопросы

HYDB and IGEB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGEB has higher volatility (1.33%) compared to HYDB (1.13%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs IGEB's -21.13%.

On 5-year performance, HYDB leads with 4.67% vs 1.10% for IGEB. On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HYDB has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYDB has performed better with a 4.67% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.

HYDB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 5.06% for IGEB.

HYDB is categorized as High Yield Bonds, while IGEB is Corporate Bonds. HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while IGEB tracks BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.18% for IGEB.

HYDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDB и IGEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор