Сравнение HYDB с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
HYDB и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или SHYG.
Основные характеристики
| HYDB | SHYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.47% | 8.26% |
| Дох-ть за 1 год | 15.24% | 12.34% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 4.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 5.03 | 5.53 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 7.16 |
| Коэф-т Мартина | 28.27 | 30.32 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 4.83% | 3.60% |
| Макс. просадка | -21.58% | -19.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYDB и SHYG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и SHYG
С начала года, HYDB показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и SHYG
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDB c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и SHYG
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SHYG в 6.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.96% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.73% | 6.54% | 5.57% | 4.84% | 5.07% | 5.32% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и SHYG
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и SHYG
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.