PortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYDB и SHYG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYDB и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.03%
38.25%
HYDB
SHYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.32

SHYG:

1.57

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.85

SHYG:

2.31

Коэф-т Омега

HYDB:

1.28

SHYG:

1.36

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.43

SHYG:

1.82

Коэф-т Мартина

HYDB:

7.42

SHYG:

10.19

Индекс Язвы

HYDB:

1.08%

SHYG:

0.81%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.06%

SHYG:

5.27%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

SHYG:

-19.26%

Текущая просадка

HYDB:

-1.97%

SHYG:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.17%.


HYDB

С начала года

0.29%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.79%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

SHYG

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.98%

1 год

8.10%

5 лет

6.59%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и SHYG

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHYG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и SHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYDB: 1.32
SHYG: 1.57
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYDB: 1.85
SHYG: 2.31
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYDB: 1.28
SHYG: 1.36
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYDB: 1.43
SHYG: 1.82
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYDB: 7.42
SHYG: 10.19

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.57
HYDB
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и SHYG

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что сопоставимо с доходностью SHYG в 7.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.05%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.11%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и SHYG

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.97%
-0.98%
HYDB
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и SHYG

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60%
4.18%
HYDB
SHYG