Сравнение HYDB с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
HYDB и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.16% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.17% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 0.17%.
HYDB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
SHYG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и SHYG
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
HYDB vs. SHYG — Ранг доходности на риск
HYDB
SHYG
Сравнение HYDB c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.93 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.82 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 10.28 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и SHYG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и SHYG
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности SHYG в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.19% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.07% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и SHYG
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -19.26% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.46% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -9.39% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.43% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -1.46% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.67% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и SHYG
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.92% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.46% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 5.20% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 5.71% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 6.43% | +1.38% |