PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDB с SHYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index while SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYDB returned 4.69%/yr vs 4.86%/yr for SHYG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.58%.

HYDB

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDB и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.43%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%1.38%

Correlation

The correlation between HYDB and SHYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.87

The correlation between HYDB and SHYG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с IGEBHYDB с EMCBHYDB с FLHY
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO

Доходность на риск

HYDB vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.07

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.18

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.74

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

16.31

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HYDB и SHYG

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и SHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDBSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-19.26%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.75%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-4.53%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-9.39%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.44%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.40%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и SHYG

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDBSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.93%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.51%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.16%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

5.73%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.76%

6.42%

+1.34%

Сравнение комиссий HYDB и SHYG

HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и SHYG

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что сопоставимо с доходностью SHYG в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HYDB and SHYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYDB has higher volatility (1.12%) compared to SHYG (0.93%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs SHYG's -19.26%.

On 5-year performance, SHYG leads with 4.86% vs 4.69% for HYDB. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHYG has performed better with a 4.86% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.

HYDB and SHYG have nearly identical dividend yields, around 7.00%.

HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.30% for SHYG.

SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDB и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор