PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGH с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGH с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYGH is actively managed, while BSJR is passively managed. Over the past 5 years, HYGH returned 6.97%/yr vs 3.40%/yr for BSJR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGH charges 0.53%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности HYGH и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.27%.

HYGH

1 день
0.10%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.59%
1 год
7.78%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.31%

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGH и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		2.94%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%2.70%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%

Correlation

The correlation between HYGH and BSJR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.75

The correlation between HYGH and BSJR shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYGH и BSJR

Секторы
HYGH
BSJR

Коммунальные услуги

99.6%
0.8%

Недвижимость

0.4%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

2.7%

Промышленность

-

10.3%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

HYGH
99.6%
BSJR
0.8%

Недвижимость

HYGH
0.4%
BSJR
4.2%

Сырьевые материалы

HYGH

-

BSJR
1.6%

Коммуникационные услуги

HYGH

-

BSJR
6.0%

Потребительский циклический сектор

HYGH

-

BSJR
11.2%

Потребительский защитный сектор

HYGH

-

BSJR
1.8%

Энергетика

HYGH

-

BSJR
4.3%

Финансовые услуги

HYGH

-

BSJR
13.8%

Здравоохранение

HYGH

-

BSJR
2.7%

Промышленность

HYGH

-

BSJR
10.3%

Технологии

HYGH

-

BSJR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

HYGH vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGH c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGHBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.27

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.51

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

4.13

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

19.06

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGH vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGHBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.51

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HYGH и BSJR

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGHBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-22.58%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-1.16%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-3.15%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

-16.37%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.11%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.25%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.25%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и BSJR

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеют волатильность 0.61% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGHBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.59%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

1.45%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

2.12%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

6.73%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

9.36%

-1.01%

Сравнение комиссий HYGH и BSJR

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и BSJR

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.62%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Часто задаваемые вопросы

HYGH and BSJR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGH has higher volatility (0.61%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, HYGH dropped -23.88% vs BSJR's -22.58%.

On 5-year performance, HYGH leads with 6.97% vs 3.40% for BSJR. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYGH has performed better with a 6.97% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 5.74% for BSJR.

They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.53% for HYGH and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGH и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор