Сравнение HYGH с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
HYGH и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 2.70% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и BSJR
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
HYGH vs. BSJR — Ранг доходности на риск
HYGH
BSJR
Сравнение HYGH c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.60 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.50 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.08 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 14.18 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.51 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и BSJR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и BSJR
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и BSJR
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -22.58% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -2.92% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -16.37% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.29% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.33% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.43% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и BSJR
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.05% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 1.48% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 3.75% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 6.74% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 9.48% | -1.09% |