Сравнение HYDB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HYDB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.16% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%.
HYDB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и TLT
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
HYDB vs. TLT — Ранг доходности на риск
HYDB
TLT
Сравнение HYDB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.07 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.01 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.09 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | -0.19 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.07 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.36 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.26 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и TLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и TLT
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TLT в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.19% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и TLT
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -48.35% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -9.23% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -43.70% | +29.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -39.86% | +38.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -13.63% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.40% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и TLT
Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 2.24%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 3.79% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 6.63% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 11.38% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 15.88% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 14.93% | -7.12% |