PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с RSBT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

HYBI и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и RSBT

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.31%10.31%-7.89%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.31%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
1.28%
1 месяц
-0.26%
С начала года
6.31%
6 месяцев
12.21%
1 год
16.74%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий HYBI и RSBT

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

HYBI vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.52

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.05

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

4.58

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.01

+0.89

Корреляция

Корреляция между HYBI и RSBT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и RSBT

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности RSBT в 3.01%

TTM202520242023
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и RSBT

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-23.60%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-6.70%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-3.54%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-13.20%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

3.67%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и RSBT

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

3.37%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

11.31%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

14.98%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

13.91%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

13.91%

-8.81%