PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с QQQH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).

HYBI и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и QQQH

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.75%14.17%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -2.75%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.02%
1 год
14.90%
3 года*
19.20%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Сравнение комиссий HYBI и QQQH

И HYBI, и QQQH имеют комиссию равную 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Доходность на риск

HYBI vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.57

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.75

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

8.09

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQH равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.02

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.67

+0.23

Корреляция

Корреляция между HYBI и QQQH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и QQQH

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности QQQH в 9.41%

TTM2025202420232022202120202019
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.41%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и QQQH

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и QQQH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-31.24%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-6.96%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-4.23%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-8.48%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.92%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и QQQH

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.37%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

8.37%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

14.74%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

13.39%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

13.50%

-8.40%