Сравнение HYBI с FSCO
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past year, HYBI returned 7.29% vs -22.48% for FSCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -17.54%.
HYBI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -22.48%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.70% | 6.97% | -0.48% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.54% | 3.68% | 10.35% |
Correlation
The correlation between HYBI and FSCO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. FSCO — Ранг доходности на риск
HYBI
FSCO
Сравнение HYBI c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.86 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | -0.63 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | -1.33 | +18.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | -0.83 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.58 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и FSCO
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -35.53% | +30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -35.53% | +34.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -28.00% | +27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -7.85% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 16.99% | -16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и FSCO
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 0.98%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.77% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 22.57% | -20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 27.09% | -23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 27.70% | -22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 27.70% | -22.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и FSCO
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности FSCO в 15.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.99% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and FSCO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (4.77%) compared to HYBI (0.98%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs FSCO's -35.53%.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор