PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с FSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и FSCO

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%10.35%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.48%.

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с ^GSPC
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

HYBI vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.58

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

-0.62

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.91

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.49

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

-1.33

+13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.58

+1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.64

+0.25

Корреляция

Корреляция между HYBI и FSCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и FSCO

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности FSCO в 15.49%

TTM2025202420232022
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и FSCO

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-35.53%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-35.53%

+32.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-26.20%

+25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-6.89%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

13.16%

-12.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и FSCO

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

16.48%

-15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

24.78%

-22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

31.43%

-25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

28.09%

-22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

28.09%

-22.99%