Сравнение HYBI с IAUI
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, HYBI returned 6.84% vs 19.26% for IAUI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -1.07%.
HYBI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.10% | 5.67% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -1.07% | 20.56% |
Correlation
The correlation between HYBI and IAUI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
HYBI
IAUI
Сравнение HYBI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и IAUI
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -16.88% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -16.88% | +15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -16.10% | +15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -3.54% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 20.51% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 20.51% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 20.51% | -15.56% |
Сравнение комиссий HYBI и IAUI
HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и IAUI
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности IAUI в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.41% | 8.48% | 2.21% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.00% | 6.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and IAUI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IAUI leads with 19.26% vs 6.84% for HYBI. On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 19.26% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 13.00%, compared with 8.41% for HYBI.
HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while IAUI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор