Сравнение HYBB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HYBB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и TLT
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYBB vs. TLT — Ранг доходности на риск
HYBB
TLT
Сравнение HYBB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.13 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | -0.10 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.06 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | -0.13 | +10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.13 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.37 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и TLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и TLT
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и TLT
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -48.35% | +33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -9.23% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -43.70% | +28.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -40.23% | +39.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -13.62% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 4.39% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и TLT
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.91%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.71% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 6.61% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 11.40% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 15.88% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 14.93% | -8.18% |