PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
6.13%
HYBB
HYDB

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 9.40%.


HYBB

С начала года

6.60%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

4.63%

1 год

10.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYDB

С начала года

9.40%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

6.13%

1 год

13.85%

5 лет (среднегодовая)

5.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYBBHYDB
Коэф-т Шарпа2.482.97
Коэф-т Сортино3.754.63
Коэф-т Омега1.471.59
Коэф-т Кальмара2.227.17
Коэф-т Мартина19.0925.39
Индекс Язвы0.57%0.55%
Дневная вол-ть4.37%4.68%
Макс. просадка-15.27%-21.58%
Текущая просадка-0.61%-0.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и HYDB

HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.


HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HYBB и HYDB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.482.97
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.754.63
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.59
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.227.17
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 19.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.0925.39
HYBB
HYDB

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.97
HYBB
HYDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и HYDB

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности HYDB в 6.97%


TTM2023202220212020201920182017
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.14%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.97%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и HYDB

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.30%
HYBB
HYDB

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и HYDB

Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.02%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02%
1.21%
HYBB
HYDB