PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBB с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBB с HYDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYBB tracks the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD) while HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYBB returned 3.63%/yr vs 4.69%/yr for HYDB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HYBB charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.

Доходность

Сравнение доходности HYBB и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYBB показывает доходность 1.39%, а HYDB немного выше – 1.43%.

HYBB

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.52%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

HYDB

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBB и HYDB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		1.39%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.29%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.43%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%5.94%

Correlation

The correlation between HYBB and HYDB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.93

The correlation between HYBB and HYDB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с SHYLHYBB с HYDWHYBB с PIAMXHYBB с VDC
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCBHYDB с FLHY

Доходность на риск

HYBB vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBB c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBBHYDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.88

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.84

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.51

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

11.12

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBB vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBBHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HYBB и HYDB

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и HYDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBBHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-21.58%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.83%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-5.58%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-14.28%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.11%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.39%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.64%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и HYDB

Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 0.98%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBBHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.12%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.93%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

3.78%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

7.04%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

7.76%

-1.09%

Сравнение комиссий HYBB и HYDB

HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и HYDB

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности HYDB в 7.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		5.86%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%0.00%0.00%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Часто задаваемые вопросы

HYBB and HYDB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDB has higher volatility (1.12%) compared to HYBB (0.98%). In terms of maximum drawdown, HYBB dropped -15.28% vs HYDB's -21.58%.

On 5-year performance, HYDB leads with 4.69% vs 3.63% for HYBB. On fees, HYBB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HYBB has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYDB has performed better with a 4.69% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.

HYDB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 5.86% for HYBB.

HYBB tracks ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD), while HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for HYBB and 0.35% for HYDB.

HYBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBB и HYDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор