Сравнение HYBB с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
HYBB и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYBB или HYDB.
Основные характеристики
| HYBB | HYDB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 9.15% |
| Дох-ть за 1 год | 11.99% | 15.11% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 4.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 4.93 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 21.24 | 27.66 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.54% |
| Дневная вол-ть | 4.47% | 4.81% |
| Макс. просадка | -15.27% | -21.58% |
| Текущая просадка | -0.74% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между HYBB и HYDB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и HYDB
С начала года, HYBB показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 9.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и HYDB
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYBB c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и HYDB
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности HYDB в 6.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.14% | 6.28% | 5.05% | 4.18% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.98% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и HYDB
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и HYDB
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.12%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.