PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска6 окт. 2020 г.
КатегорияHigh Yield Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD)
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия HYBB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HYBB с PIAMX, HYBB с HYDW, HYBB с USFR, HYBB с SPHY, HYBB с HYDB, HYBB с SHYL, HYBB с USHY, HYBB с HYS, HYBB с VDC, HYBB с SJNK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares BB Rated Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
13.71%
HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares BB Rated Corporate Bond ETF показал доход в 6.37% с начала года и 11.75% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.37%25.23%
1 месяц0.08%3.86%
6 месяцев4.52%14.56%
1 год11.75%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYBB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%0.00%1.13%-1.13%1.56%0.66%1.79%1.41%1.30%-1.28%6.37%
20233.03%-2.14%2.82%-0.08%-1.09%1.33%1.05%-0.08%-1.75%-0.33%4.71%2.85%10.54%
2022-2.96%-1.25%-1.32%-4.07%2.49%-6.60%6.27%-3.90%-3.56%2.93%3.33%-1.17%-10.11%
2021-0.50%-0.20%0.23%0.85%0.13%1.56%0.95%0.59%-0.29%-0.19%-1.17%1.70%3.69%
2020-0.70%3.17%1.79%4.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HYBB среди ETFs на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HYBB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBB, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HYBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 20.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

iShares BB Rated Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.90
HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares BB Rated Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.002020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$2.86$2.89$2.24$2.17$0.40

Дивидендный доход

6.15%6.28%5.05%4.18%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares BB Rated Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.19$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.26$0.25$0.24$0.25$2.38
2023$0.00$0.32$0.23$0.23$0.27$0.23$0.23$0.23$0.23$0.24$0.21$0.48$2.89
2022$0.00$0.17$0.17$0.19$0.11$0.19$0.20$0.17$0.21$0.21$0.17$0.46$2.24
2021$0.00$0.17$0.17$0.16$0.17$0.16$0.33$0.17$0.16$0.17$0.16$0.34$2.17
2020$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
0
HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares BB Rated Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 15.27%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 371 торговую сессию.

Текущая просадка iShares BB Rated Corporate Bond ETF составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.27%16 сент. 2021 г.26027 сент. 2022 г.37120 мар. 2024 г.631
-2.72%16 февр. 2021 г.2318 мар. 2021 г.522 июн. 2021 г.75
-2.12%28 мар. 2024 г.1316 апр. 2024 г.133 мая 2024 г.26
-1.82%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.54 нояб. 2020 г.17
-1.4%30 сент. 2024 г.251 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares BB Rated Corporate Bond ETF составляет 0.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93%
3.92%
HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)