Сравнение HYBB с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
HYBB и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYBB или SPHY.
Основные характеристики
| HYBB | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 8.45% |
| Дох-ть за 1 год | 11.99% | 14.62% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 3.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 5.12 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 21.24 | 26.10 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 4.47% | 4.52% |
| Макс. просадка | -15.27% | -21.97% |
| Текущая просадка | -0.74% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между HYBB и SPHY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и SPHY
С начала года, HYBB показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и SPHY
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYBB c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и SPHY
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности SPHY в 7.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.14% | 6.28% | 5.05% | 4.18% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.78% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и SPHY
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и SPHY
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 1.12% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.