PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
6.15%
HYBB
SPHY

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.59%.


HYBB

С начала года

6.71%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

4.47%

1 год

10.95%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPHY

С начала года

8.59%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

6.16%

1 год

13.50%

5 лет (среднегодовая)

4.94%

10 лет (среднегодовая)

4.63%

Основные характеристики


HYBBSPHY
Коэф-т Шарпа2.563.11
Коэф-т Сортино3.874.89
Коэф-т Омега1.491.62
Коэф-т Кальмара2.283.73
Коэф-т Мартина19.7924.50
Индекс Язвы0.57%0.56%
Дневная вол-ть4.37%4.41%
Макс. просадка-15.27%-21.97%
Текущая просадка-0.50%-0.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и SPHY

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HYBB и SPHY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.563.11
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.874.89
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.62
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.283.73
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 19.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.7924.50
HYBB
SPHY

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
3.11
HYBB
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и SPHY

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и SPHY

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-0.38%
HYBB
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и SPHY

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 1.05% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
1.03%
HYBB
SPHY