PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с HYDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
4.17%
HYBB
HYDW

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 5.70%.


HYBB

С начала года

6.71%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

4.47%

1 год

10.95%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYDW

С начала года

5.70%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

4.17%

1 год

9.50%

5 лет (среднегодовая)

3.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYBBHYDW
Коэф-т Шарпа2.562.43
Коэф-т Сортино3.873.75
Коэф-т Омега1.491.48
Коэф-т Кальмара2.283.88
Коэф-т Мартина19.7917.28
Индекс Язвы0.57%0.56%
Дневная вол-ть4.37%3.95%
Макс. просадка-15.27%-17.75%
Текущая просадка-0.50%-0.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и HYDW

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии HYDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между HYBB и HYDW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.562.43
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.873.75
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.48
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.283.88
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 19.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.7917.28
HYBB
HYDW

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDW равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и HYDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
2.43
HYBB
HYDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и HYDW

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности HYDW в 5.64%


TTM202320222021202020192018
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
5.64%5.69%4.78%3.30%4.46%4.56%4.42%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и HYDW

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и HYDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-0.65%
HYBB
HYDW

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и HYDW

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
1.00%
HYBB
HYDW