Сравнение HYBB с HYDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW).
HYBB и HYDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYBB или HYDW.
Основные характеристики
| HYBB | HYDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 11.99% | 10.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 2.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 21.24 | 18.88 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.54% |
| Дневная вол-ть | 4.47% | 4.06% |
| Макс. просадка | -15.27% | -17.75% |
| Текущая просадка | -0.74% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между HYBB и HYDW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и HYDW
С начала года, HYBB показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 5.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и HYDW
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYBB c HYDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и HYDW
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности HYDW в 5.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.14% | 6.28% | 5.05% | 4.18% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.65% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.46% | 4.56% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и HYDW
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и HYDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и HYDW
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.