PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с SHYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBBSHYL
Дох-ть с нач. г.6.46%8.14%
Дох-ть за 1 год11.99%13.15%
Дох-ть за 3 года2.00%4.74%
Коэф-т Шарпа2.653.47
Коэф-т Сортино4.075.64
Коэф-т Омега1.511.71
Коэф-т Кальмара1.977.30
Коэф-т Мартина21.2429.72
Индекс Язвы0.56%0.44%
Дневная вол-ть4.47%3.77%
Макс. просадка-15.27%-19.26%
Текущая просадка-0.74%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HYBB и SHYL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYBB и SHYL

С начала года, HYBB показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у SHYL с доходностью 8.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
6.44%
HYBB
SHYL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и SHYL

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c SHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 21.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.24
SHYL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYL, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYL, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYL, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYL, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYL, с текущим значением в 29.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.72

Сравнение коэффициента Шарпа HYBB и SHYL

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYL равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и SHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
3.47
HYBB
SHYL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и SHYL

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности SHYL в 7.18%


TTM202320222021202020192018
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.14%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
7.18%6.60%5.52%4.66%6.16%5.93%5.54%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и SHYL

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и SHYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
-0.45%
HYBB
SHYL

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и SHYL

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
0.86%
HYBB
SHYL