PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с SHYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и SHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
6.18%
HYBB
SHYL

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SHYL с доходностью 8.29%.


HYBB

С начала года

6.71%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

4.47%

1 год

10.95%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SHYL

С начала года

8.29%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

6.18%

1 год

12.30%

5 лет (среднегодовая)

4.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYBBSHYL
Коэф-т Шарпа2.563.39
Коэф-т Сортино3.875.42
Коэф-т Омега1.491.69
Коэф-т Кальмара2.286.92
Коэф-т Мартина19.7927.91
Индекс Язвы0.57%0.44%
Дневная вол-ть4.37%3.66%
Макс. просадка-15.27%-19.26%
Текущая просадка-0.50%-0.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и SHYL

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HYBB и SHYL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c SHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.563.39
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.875.42
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.69
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.286.92
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 19.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.7927.91
HYBB
SHYL

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYL равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и SHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
3.39
HYBB
SHYL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и SHYL

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SHYL в 7.17%


TTM202320222021202020192018
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
7.17%6.60%5.52%4.66%6.16%5.93%5.54%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и SHYL

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и SHYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-0.31%
HYBB
SHYL

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и SHYL

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
0.83%
HYBB
SHYL