PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBBUSHY
Дох-ть с нач. г.6.80%8.76%
Дох-ть за 1 год12.01%14.53%
Дох-ть за 3 года1.95%2.95%
Коэф-т Шарпа2.713.24
Коэф-т Сортино4.145.16
Коэф-т Омега1.531.66
Коэф-т Кальмара1.932.60
Коэф-т Мартина21.9125.69
Индекс Язвы0.56%0.56%
Дневная вол-ть4.51%4.48%
Макс. просадка-15.27%-22.44%
Текущая просадка-0.43%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между HYBB и USHY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYBB и USHY

С начала года, HYBB показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 8.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
6.54%
HYBB
USHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и USHY

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 21.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.91
USHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 25.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.69

Сравнение коэффициента Шарпа HYBB и USHY

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
3.24
HYBB
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и USHY

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности USHY в 6.67%


TTM2023202220212020201920182017
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.67%6.62%6.08%5.07%5.31%5.91%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и USHY

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
0
HYBB
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и USHY

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 1.00% и 0.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00%
0.96%
HYBB
USHY