PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
6.05%
HYBB
USHY

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 8.58%.


HYBB

С начала года

6.71%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

4.47%

1 год

10.95%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

USHY

С начала года

8.58%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

6.05%

1 год

13.37%

5 лет (среднегодовая)

4.49%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYBBUSHY
Коэф-т Шарпа2.563.08
Коэф-т Сортино3.874.84
Коэф-т Омега1.491.62
Коэф-т Кальмара2.283.17
Коэф-т Мартина19.7923.55
Индекс Язвы0.57%0.57%
Дневная вол-ть4.37%4.34%
Макс. просадка-15.27%-22.44%
Текущая просадка-0.50%-0.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и USHY

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между HYBB и USHY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.563.08
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.874.84
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.62
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.283.17
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 19.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.7923.55
HYBB
USHY

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
3.08
HYBB
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и USHY

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности USHY в 6.68%


TTM2023202220212020201920182017
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.68%6.62%6.08%5.07%5.31%5.91%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и USHY

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-0.32%
HYBB
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и USHY

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 1.05% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
1.01%
HYBB
USHY