PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с HYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBB и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
5.79%
HYBB
HYS

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью 8.19%.


HYBB

С начала года

6.71%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

4.47%

1 год

10.95%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYS

С начала года

8.19%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

5.79%

1 год

13.60%

5 лет (среднегодовая)

5.01%

10 лет (среднегодовая)

4.58%

Основные характеристики


HYBBHYS
Коэф-т Шарпа2.563.09
Коэф-т Сортино3.874.82
Коэф-т Омега1.491.60
Коэф-т Кальмара2.286.86
Коэф-т Мартина19.7930.29
Индекс Язвы0.57%0.44%
Дневная вол-ть4.37%4.33%
Макс. просадка-15.27%-20.91%
Текущая просадка-0.50%-0.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и HYS

HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.


HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
График комиссии HYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HYBB и HYS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.563.09
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.874.82
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.60
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.286.86
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 19.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.7930.29
HYBB
HYS

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
3.09
HYBB
HYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и HYS

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности HYS в 8.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
8.35%7.58%5.01%3.74%4.52%4.98%4.97%5.00%5.13%5.22%5.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и HYS

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и HYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-0.48%
HYBB
HYS

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и HYS

Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.05%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
1.16%
HYBB
HYS