PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с HYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYBB и HYS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HYBB и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.29%
27.06%
HYBB
HYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYBB:

1.55

HYS:

2.29

Коэф-т Сортино

HYBB:

2.18

HYS:

3.35

Коэф-т Омега

HYBB:

1.28

HYS:

1.43

Коэф-т Кальмара

HYBB:

3.08

HYS:

5.02

Коэф-т Мартина

HYBB:

10.92

HYS:

20.87

Индекс Язвы

HYBB:

0.60%

HYS:

0.47%

Дневная вол-ть

HYBB:

4.21%

HYS:

4.27%

Макс. просадка

HYBB:

-15.27%

HYS:

-20.91%

Текущая просадка

HYBB:

-1.23%

HYS:

-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью 8.23%.


HYBB

С начала года

6.38%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

3.37%

1 год

6.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYS

С начала года

8.23%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

5.19%

1 год

9.40%

5 лет

4.59%

10 лет

4.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и HYS

HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.


HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
График комиссии HYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.552.29
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.183.35
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.43
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.085.02
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 10.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9220.87
HYBB
HYS

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа HYS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
2.29
HYBB
HYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и HYS

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности HYS в 8.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.21%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
8.50%7.58%5.01%3.74%4.52%4.98%4.97%5.00%5.13%5.22%5.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и HYS

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и HYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.23%
-0.90%
HYBB
HYS

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и HYS

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеют волатильность 1.45% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45%
1.47%
HYBB
HYS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab