Сравнение HYBB с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
HYBB и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYBB или HYS.
Основные характеристики
| HYBB | HYS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 8.71% |
| Дох-ть за 1 год | 13.01% | 15.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.96% | 5.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 5.27 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 7.55 |
| Коэф-т Мартина | 22.19 | 34.30 |
| Индекс Язвы | 0.55% | 0.43% |
| Дневная вол-ть | 4.51% | 4.40% |
| Макс. просадка | -15.27% | -20.91% |
| Текущая просадка | -0.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYBB и HYS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и HYS
С начала года, HYBB показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью 8.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и HYS
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYBB c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и HYS
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности HYS в 8.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.11% | 6.28% | 5.05% | 4.18% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 8.31% | 7.58% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.97% | 5.00% | 5.13% | 5.22% | 5.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и HYS
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и HYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и HYS
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.