Сравнение HYBB с PIAMX

С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HYBB и PIAMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и PIAMX.

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.