PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с PIAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYBB и PIAMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HYBB и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.29%
32.39%
HYBB
PIAMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYBB:

1.55

PIAMX:

4.34

Коэф-т Сортино

HYBB:

2.18

PIAMX:

6.36

Коэф-т Омега

HYBB:

1.28

PIAMX:

2.03

Коэф-т Кальмара

HYBB:

3.08

PIAMX:

9.69

Коэф-т Мартина

HYBB:

10.92

PIAMX:

46.17

Индекс Язвы

HYBB:

0.60%

PIAMX:

0.24%

Дневная вол-ть

HYBB:

4.21%

PIAMX:

2.59%

Макс. просадка

HYBB:

-15.27%

PIAMX:

-18.15%

Текущая просадка

HYBB:

-1.23%

PIAMX:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у PIAMX с доходностью 10.93%.


HYBB

С начала года

6.38%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

3.37%

1 год

6.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PIAMX

С начала года

10.93%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

5.75%

1 год

11.50%

5 лет

6.46%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и PIAMX

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.554.34
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.186.36
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.282.03
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.089.69
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 10.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9246.17
HYBB
PIAMX

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PIAMX равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
4.34
HYBB
PIAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и PIAMX

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности PIAMX в 8.33%


TTM2023202220212020201920182017
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.21%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.33%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и PIAMX

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и PIAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.23%
-0.57%
HYBB
PIAMX

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и PIAMX

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45%
0.77%
HYBB
PIAMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab