PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBB с PIAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBBPIAMX
Дох-ть с нач. г.6.37%9.76%
Дох-ть за 1 год11.75%15.12%
Дох-ть за 3 года1.76%4.28%
Коэф-т Шарпа2.585.43
Коэф-т Сортино3.948.97
Коэф-т Омега1.502.48
Коэф-т Кальмара1.837.59
Коэф-т Мартина20.8664.14
Индекс Язвы0.56%0.23%
Дневная вол-ть4.50%2.76%
Макс. просадка-15.27%-18.15%
Текущая просадка-0.82%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYBB и PIAMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYBB и PIAMX

С начала года, HYBB показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у PIAMX с доходностью 9.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
5.57%
HYBB
PIAMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBB и PIAMX

HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBB c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 20.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.86
PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 64.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0064.14

Сравнение коэффициента Шарпа HYBB и PIAMX

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа PIAMX равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
5.43
HYBB
PIAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и PIAMX

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности PIAMX в 8.41%


TTM2023202220212020201920182017
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.15%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.41%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HYBB и PIAMX

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и PIAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
0
HYBB
PIAMX

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и PIAMX

iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93%
0.60%
HYBB
PIAMX