PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSIX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSIX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции HWSIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.01% против 15.32% соответственно.

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий HWSIX и VSCAX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HWSIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.28

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.79

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.64

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

6.36

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между HWSIX и VSCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и VSCAX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и VSCAX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSIXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-57.77%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.56%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-25.29%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-57.77%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-11.43%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-8.94%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.49%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и VSCAX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSIXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.31%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

16.64%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

25.77%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

23.13%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

26.70%

-2.03%