Сравнение HWSIX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 6.59% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у TASCX с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции TASCX немного впереди с 10.22%.
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
TASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и TASCX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
HWSIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
HWSIX
TASCX
Сравнение HWSIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.47 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.15 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.09 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 8.93 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.47 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и TASCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и TASCX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TASCX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.54% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и TASCX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -58.55% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.12% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -30.26% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -40.45% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -4.60% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.66% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.83% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и TASCX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.87% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 10.66% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 18.59% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 25.47% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 24.17% | +0.50% |