PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWSIX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSIX с RYSEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and RYSEX (Royce Special Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWSIX returned 11.01%/yr vs 8.84%/yr for RYSEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HWSIX charges 1.06%/yr vs 1.20%/yr for RYSEX.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 11.01% против 8.84% соответственно.

HWSIX

1 день
0.50%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
12.43%
С начала года
20.80%
1 год
24.17%
3 года*
11.74%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.01%

RYSEX

1 день
0.81%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
16.23%
С начала года
23.52%
1 год
32.22%
3 года*
11.24%
5 лет*
9.03%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSIX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		20.80%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		23.52%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%

Correlation

The correlation between HWSIX and RYSEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.85

The correlation between HWSIX and RYSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWAIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с WMICXRYSEX с RYVVXRYSEX с PFFDRYSEX с VOORYSEX с VSIAXRYSEX с AVUV

Доходность на риск

HWSIX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWSIXRYSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.35

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.60

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.05

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

12.86

-4.72

HWSIX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа RYSEX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и RYSEX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и RYSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSIXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-43.25%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.20%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-23.03%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-23.03%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-32.13%

-21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-6.33%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.58%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и RYSEX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 2.89%, в то время как у Royce Special Equity Fund (RYSEX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSIXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.34%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.19%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

14.28%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

16.36%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

17.37%

+7.14%

Сравнение комиссий HWSIX и RYSEX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и RYSEX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности RYSEX в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.83%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		10.00%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Часто задаваемые вопросы

HWSIX and RYSEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSEX has higher volatility (3.34%) compared to HWSIX (2.89%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs RYSEX's -43.25%.

RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSIX и RYSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор