PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSIX с FESCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, HWSIX returned 12.79%/yr vs 18.96%/yr for FESCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HWSIX charges 1.06%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 28.94%.

HWSIX

1 день
0.35%
1 месяц
1.09%
С начала года
15.63%
6 месяцев
13.92%
1 год
22.01%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
11.20%

FESCX

1 день
-1.45%
1 месяц
5.42%
С начала года
28.94%
6 месяцев
26.12%
1 год
49.45%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSIX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		15.63%1.60%5.00%18.85%2.97%8.02%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		28.94%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Correlation

The correlation between HWSIX and FESCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between HWSIX and FESCX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWAIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIX
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с VBRFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX

Доходность на риск

HWSIX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWSIXFESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.59

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.55

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

5.01

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

18.03

-10.40

HWSIX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FESCX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и FESCX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и FESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSIXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-28.53%

-43.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.26%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-28.53%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.45%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-8.75%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.84%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и FESCX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 3.91%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSIXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.65%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

14.27%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.85%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

22.67%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

22.67%

+1.92%

Сравнение комиссий HWSIX и FESCX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FESCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и FESCX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FESCX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.80%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.87%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Часто задаваемые вопросы

HWSIX and FESCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESCX has higher volatility (6.65%) compared to HWSIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs FESCX's -28.53%.

FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSIX и FESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор