Сравнение HWLIX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWLIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 0.63% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и SWLVX
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
HWLIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
HWLIX
SWLVX
Сравнение HWLIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.76 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HWLIX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и SWLVX
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и SWLVX
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWLIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -38.34% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.82% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -19.05% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.82% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -4.93% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.51% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и SWLVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) составляет 4.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWLIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.47% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 8.30% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 15.74% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.85% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.67% | +2.93% |