PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWKN с UFPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HWKN и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawkins, Inc. (HWKN) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWKN показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 23.28% против 26.45% соответственно.


HWKN

1 день
-1.39%
1 месяц
-8.55%
С начала года
7.65%
6 месяцев
10.73%
1 год
14.73%
3 года*
47.68%
5 лет*
36.75%
10 лет*
23.28%

UFPT

1 день
2.82%
1 месяц
5.68%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.83%
1 год
-6.49%
3 года*
11.61%
5 лет*
31.18%
10 лет*
26.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWKN и UFPT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWKN
Hawkins, Inc.
7.65%16.45%75.46%84.66%-0.81%53.05%16.44%14.35%19.23%-33.43%
UFPT
UFP Technologies, Inc.
1.11%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%

Correlation

The correlation between HWKN and UFPT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1993 г.

0.15

The correlation between HWKN and UFPT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWKN:

$3.18B

UFPT:

$1.75B

EPS

HWKN:

$3.91

UFPT:

$8.81

Коэффициент P/E

HWKN:

38.99

UFPT:

25.48

Коэффициент PEG

HWKN:

3.02

UFPT:

0.48

Коэффициент P/S

HWKN:

2.93

UFPT:

2.87

Коэффициент P/B

HWKN:

5.96

UFPT:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

HWKN:

$1.08B

UFPT:

$608.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

HWKN:

$245.06M

UFPT:

$172.62M

EBITDA (12 мес.)

HWKN:

$162.38M

UFPT:

$111.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hawkins, Inc.

UFP Technologies, Inc.

Доходность на риск

HWKN vs. UFPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWKN
Ранг доходности на риск HWKN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWKN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN: 5252
Ранг коэф-та Мартина

UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWKN c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWKNUFPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.21

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

-0.39

+1.27

HWKN vs. UFPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWKN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа UFPT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWKN и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWKNUFPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.15

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.71

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HWKN и UFPT

Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и UFPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HWKNUFPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.76%

-88.53%

+43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.79%

-30.69%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.79%

-48.31%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.79%

-48.31%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.76%

-48.31%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-37.36%

+20.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-32.24%

+16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.69%

16.72%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и UFPT

Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 8.90%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HWKNUFPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

9.76%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

30.28%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.55%

43.48%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

44.22%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.47%

39.61%

-2.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWKN и UFPT

Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWKN
Hawkins, Inc.
0.50%0.52%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%
UFPT
UFP Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWKN и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
265.91M
154.20M
(HWKN) Общая выручка
(UFPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWKN и UFPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hawkins, Inc. и UFP Technologies, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
20.4%
28.8%
Активы портфеля
HWKN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

HWKN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

HWKN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.


Часто задаваемые вопросы


HWKN and UFPT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPT has higher volatility (9.76%) compared to HWKN (8.90%). In terms of maximum drawdown, HWKN dropped -44.76% vs UFPT's -88.53%.

HWKN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWKN и UFPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор