Сравнение HWKN с FIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HWKN с FIX

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или FIX.

Корреляция

Корреляция между HWKN и FIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HWKN и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HWKN

FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWKN:

1.78

FIX:

1.21

Коэф-т Сортино

HWKN:

2.50

FIX:

1.62

Коэф-т Омега

HWKN:

1.32

FIX:

1.26

Коэф-т Кальмара

HWKN:

3.23

FIX:

2.25

Коэф-т Мартина

HWKN:

9.50

FIX:

7.41

Индекс Язвы

HWKN:

7.73%

FIX:

8.79%

Дневная вол-ть

HWKN:

41.11%

FIX:

53.77%

Макс. просадка

HWKN:

-44.76%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

HWKN:

-19.65%

FIX:

-28.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWKN:

$2.31B

FIX:

$13.92B

EPS

HWKN:

$3.83

FIX:

$13.07

Цена/прибыль

HWKN:

28.82

FIX:

29.93

PEG коэффициент

HWKN:

3.78

FIX:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

HWKN:

$952.13M

FIX:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWKN:

$218.81M

FIX:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

HWKN:

$142.77M

FIX:

$618.84M

Доходность по периодам

С начала года, HWKN показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 21.26% против 38.00% соответственно.

HWKN

С начала года

-9.87%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-6.39%

1 год

59.49%

5 лет

41.19%

10 лет

21.26%

FIX

С начала года

-7.74%

1 месяц

-22.34%

6 месяцев

18.42%

1 год

57.97%

5 лет

52.99%

10 лет

38.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWKN и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HWKN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWKN c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWKN

FIX

Показатель коэффициента Шарпа HWKN на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWKN и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HWKN

FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWKN и FIX

Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FIX в 0.31%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HWKN Hawkins, Inc.	0.63%	0.55%	0.88%	1.45%	1.28%	1.78%	2.01%	2.17%	2.44%	1.52%	2.18%	1.71%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.31%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок HWKN и FIX

Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HWKN

FIX

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и FIX

Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 13.53%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 34.06%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HWKN

FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWKN и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HWKN с FIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HWKN и FIX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWKN и FIX

HWKN

FIX

Сравнение HWKN c FIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWKN и FIX

Просадки

Сравнение просадок HWKN и FIX

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWKN и FIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество