Сравнение HWKN с AGM
HWKN (Hawkins, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HWKN returned 23.28%/yr vs 21.35%/yr for AGM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 23.28% против 21.35% соответственно.
HWKN
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 36.75%
- 10 лет*
- 23.28%
AGM
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение доходности по годам HWKN и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 7.65% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.84% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between HWKN and AGM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between HWKN and AGM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWKN:
$3.91
AGM:
$24.06
HWKN:
38.99
AGM:
7.57
HWKN:
3.02
AGM:
0.56
HWKN:
2.93
AGM:
1.18
HWKN:
$1.08B
AGM:
$1.35B
HWKN:
$245.06M
AGM:
$295.93M
HWKN:
$162.38M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWKN vs. AGM — Ранг доходности на риск
HWKN
AGM
Сравнение HWKN c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWKN | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.01 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWKN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.55 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и AGM
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWKN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -94.63% | +49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -31.94% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.79% | -32.54% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.79% | -32.54% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -53.30% | +8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -11.62% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -27.87% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 16.83% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и AGM
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 8.90%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWKN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.18% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 25.01% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 32.24% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 29.92% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 34.52% | +2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и AGM
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности AGM в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.50% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWKN и AGM
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
HWKN and AGM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (10.18%) compared to HWKN (8.90%). In terms of maximum drawdown, HWKN dropped -44.76% vs AGM's -94.63%.
HWKN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWKN и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор