Сравнение HWKN с ^GSPC
HWKN (Hawkins, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, HWKN returned 22.55%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.55% против 13.17% соответственно.
HWKN
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.80%
- 6 месяцев
- -4.75%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 37.46%
- 10 лет*
- 22.55%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам HWKN и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 1.91% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between HWKN and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between HWKN and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWKN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HWKN
^GSPC
Сравнение HWKN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWKN | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.03 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 8.80 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWKN и ^GSPC
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWKN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -56.78% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -9.10% | -25.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.79% | -18.90% | -15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.79% | -25.43% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -33.92% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.44% | -2.00% | -19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -10.70% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 2.10% | +15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и ^GSPC
Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWKN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 3.36% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 10.04% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.76% | 12.60% | +26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.79% | 17.00% | +19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 18.05% | +19.67% |
Часто задаваемые вопросы
HWKN and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWKN has higher volatility (15.54%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, HWKN dropped -44.76% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWKN и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор