PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWKN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HWKN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HWKN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawkins, Inc. (HWKN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWKN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWKN
Hawkins, Inc.		10.11%16.45%75.46%84.66%-0.81%53.05%16.44%14.35%19.23%-33.43%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HWKN показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 25.61% против 12.24% соответственно.

HWKN

1 день
1.71%
1 месяц
6.10%
С начала года
10.11%
6 месяцев
-12.07%
1 год
44.90%
3 года*
53.97%
5 лет*
37.12%
10 лет*
25.61%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawkins, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HWKN:
HWKN с FIXHWKN с UFPTHWKN с KNSLHWKN с JILLHWKN с AGMHWKN с AMPHHWKN с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HWKN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWKN
Ранг доходности на риск HWKN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWKN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWKN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWKN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.41

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

6.61

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWKN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWKN на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWKN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWKN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.61

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между HWKN и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HWKN и ^GSPC

Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HWKN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.76%

-56.78%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.79%

-12.14%

-22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.79%

-25.43%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.76%

-33.92%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-5.78%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-10.75%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.59%

2.60%

+12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и ^GSPC

Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWKN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

5.37%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

9.55%

+20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.05%

18.33%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.37%

16.90%

+19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

18.05%

+19.43%