PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HWKN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HWKN и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HWKN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawkins, Inc. (HWKN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10,820.81%
1,197.00%
HWKN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWKN:

2.23

^GSPC:

1.68

Коэф-т Сортино

HWKN:

2.91

^GSPC:

2.28

Коэф-т Омега

HWKN:

1.38

^GSPC:

1.31

Коэф-т Кальмара

HWKN:

4.05

^GSPC:

2.55

Коэф-т Мартина

HWKN:

12.67

^GSPC:

10.40

Индекс Язвы

HWKN:

7.27%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

HWKN:

41.32%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

HWKN:

-44.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HWKN:

-18.12%

^GSPC:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, HWKN показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.50% против 11.31% соответственно.


HWKN

С начала года

-8.15%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-3.39%

1 год

84.80%

5 лет

42.06%

10 лет

21.50%

^GSPC

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWKN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HWKN
Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWKN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HWKN, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.231.68
Коэффициент Сортино HWKN, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.912.28
Коэффициент Омега HWKN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.31
Коэффициент Кальмара HWKN, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.052.55
Коэффициент Мартина HWKN, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.0012.6710.40
HWKN
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HWKN на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWKN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.23
1.68
HWKN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HWKN и ^GSPC

Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-18.12%
-1.52%
HWKN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и ^GSPC

Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.23%
3.86%
HWKN
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab