PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWKN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWKN с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HWKN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawkins, Inc. (HWKN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWKN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWKN
Hawkins, Inc.		6.81%16.45%75.46%84.66%-0.81%53.05%16.44%14.35%19.23%-33.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HWKN показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.35% против 14.19% соответственно.

HWKN

1 день
-3.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
6.81%
6 месяцев
-16.48%
1 год
37.66%
3 года*
52.00%
5 лет*
36.28%
10 лет*
25.35%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawkins, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HWKN:
HWKN с FIXHWKN с UFPTHWKN с KNSLHWKN с JILLHWKN с ^GSPCHWKN с AGMHWKN с AMPH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HWKN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWKN
Ранг доходности на риск HWKN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWKN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWKN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWKNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.98

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

7.13

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWKN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWKN на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWKN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWKNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между HWKN и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWKN и VOO

Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWKN
Hawkins, Inc.		0.49%0.52%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HWKN и VOO

Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HWKNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.76%

-33.99%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.79%

-8.90%

-25.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.79%

-24.52%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.76%

-33.99%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-5.44%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-3.72%

-12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

2.57%

+13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и VOO

Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWKNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

5.27%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

9.46%

+20.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.12%

18.11%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

16.81%

+19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

17.98%

+19.50%