Сравнение HWKN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или VOO.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и VOO
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 80.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.29% против 13.15% соответственно.
HWKN
80.65%
-0.05%
43.11%
103.35%
47.00%
22.29%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| HWKN | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.88 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 39.57% | 12.20% |
| Макс. просадка | -44.76% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.77% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HWKN и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWKN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и VOO
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.54% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% | 1.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и VOO
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и VOO
Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.