Сравнение HWCIX с UPDDX
HWCIX (Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWCIX charges 0.80%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWCIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.92%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWCIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | -1.25% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between HWCIX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWCIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
HWCIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HWCIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWCIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и UPDDX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWCIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -10.36% | -59.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -8.00% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -4.81% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWCIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 35.30% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 35.30% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 35.30% | -13.76% |
Сравнение комиссий HWCIX и UPDDX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и UPDDX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 10.59% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWCIX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HWCIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор