PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWCIX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWCIX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HWCIX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWCIX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		0.63%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%0.42%29.30%-14.74%18.37%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.50%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, HWCIX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.06% соответственно.

HWCIX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.85%
С начала года
0.63%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.93%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.17%

HWMIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.50%
6 месяцев
8.81%
1 год
20.36%
3 года*
11.93%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HWTIXHWCIX с HWVIXHWCIX с HWAIXHWCIX с HWGIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWSIXHWCIX с HWHIX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWVIX

Сравнение комиссий HWCIX и HWMIX

HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWCIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWCIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCIXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

5.23

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWCIX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWCIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWCIX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCIXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между HWCIX и HWMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWCIX и HWMIX

Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		11.08%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок HWCIX и HWMIX

Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, примерно равная максимальной просадке HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWCIXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-69.84%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-9.79%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-25.90%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.31%

-63.21%

+15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.54%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-10.89%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.16%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HWCIX и HWMIX

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеют волатильность 4.12% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWCIXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.20%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.42%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

23.85%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

22.33%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

25.61%

-3.93%