PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWCIX с HWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWCIX с HWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX).

HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HWCIX и HWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWCIX и HWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		0.23%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%31.70%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у HWTIX с доходностью 0.59%.

HWCIX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.30%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.13%

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HWMIXHWCIX с HWVIXHWCIX с HWAIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWSIXHWCIX с HWGIXHWCIX с HWHIX
Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWSIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWHIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWAIX

Сравнение комиссий HWCIX и HWTIX

HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWTIX в 0.99%.

HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWCIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWCIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCIXHWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.68

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.17

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.18

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

8.06

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWCIX vs. HWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWCIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа HWTIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWCIX и HWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCIXHWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между HWCIX и HWTIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWCIX и HWTIX

Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности HWTIX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		11.12%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWCIX и HWTIX

Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWCIXHWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-29.57%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.87%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-29.57%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-8.35%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-6.47%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.95%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HWCIX и HWTIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 4.15%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWCIXHWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.02%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.57%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

15.12%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

22.88%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

22.19%

-0.51%