Сравнение HWCIX с HWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и HWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и HWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | -1.63% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | -0.59% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у HWNIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции HWNIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.88% соответственно.
HWCIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.92%
HWNIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и HWNIX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWNIX в 0.95%.
Доходность на риск
HWCIX vs. HWNIX — Ранг доходности на риск
HWCIX
HWNIX
Сравнение HWCIX c HWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | HWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.50 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.02 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.93 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 7.74 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.50 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и HWNIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и HWNIX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что меньше доходности HWNIX в 17.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.33% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 17.00% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и HWNIX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки HWNIX в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -48.97% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.91% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -29.23% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -48.97% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -10.51% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -8.09% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.05% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и HWNIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 3.56%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.60% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.32% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 16.72% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.76% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 19.93% | +1.74% |