Сравнение HWCIX с HWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и HWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и HWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 0.23% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у HWLIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции HWLIX по среднегодовой доходности: 12.13% против 11.49% соответственно.
HWCIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.13%
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и HWLIX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWLIX в 0.95%.
Доходность на риск
HWCIX vs. HWLIX — Ранг доходности на риск
HWCIX
HWLIX
Сравнение HWCIX c HWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | HWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.15 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и HWLIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и HWLIX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности HWLIX в 8.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.12% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и HWLIX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, примерно равная максимальной просадке HWLIX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -70.48% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -13.97% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -24.69% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -46.72% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.18% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -10.57% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.23% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и HWLIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеют волатильность 4.15% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.11% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.09% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 18.80% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 18.27% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.60% | +0.08% |