График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) показал доход в -1.63% с начала года и 13.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWCIX составила 11.92%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HWCIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 1.97% | -5.08% | -1.63% | |||||||||
| 2025 | 4.51% | 0.33% | -2.87% | -4.16% | 4.19% | 3.51% | -0.37% | 5.47% | 1.27% | -0.81% | 1.57% | 3.73% | 17.09% |
| 2024 | -0.07% | 2.30% | 7.16% | -4.55% | 3.47% | -0.90% | 5.82% | 0.95% | -0.85% | 0.06% | 5.12% | -5.57% | 12.80% |
| 2023 | 9.47% | -3.09% | -2.46% | 0.71% | -3.84% | 7.17% | 6.31% | -3.36% | -2.70% | -3.27% | 7.51% | 6.61% | 19.01% |
| 2022 | 3.01% | -0.75% | 0.87% | -8.35% | 5.84% | -12.16% | 8.26% | -2.39% | -11.64% | 14.96% | 6.84% | -5.09% | -4.35% |
| 2021 | 0.56% | 12.17% | 6.01% | 3.72% | 4.77% | -2.34% | -1.63% | 1.74% | -1.51% | 6.19% | -5.06% | 5.04% | 32.46% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund: годовая альфа составляет -0.13%, бета — 1.09, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 02.09.2004.
- Этот фонд участвовал в 113.59% роста S&P 500 Index и в 112.52% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.09 и R² 0.85 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 113.59%
- Участие в снижении
- 112.52%
Комиссия
Комиссия HWCIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWCIX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 6.61 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HWCIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.35 | $3.35 | $3.96 | $0.45 | $0.27 | $0.28 | $0.39 | $0.37 | $0.26 | $0.34 | $0.84 | $0.21 |
Дивидендный доход | 11.33% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.35 | $3.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.96 | $3.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund показал максимальную просадку в 69.74%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund составляет 6.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.74% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 5 мар. 2009 г. | 1095 | 11 июл. 2013 г. | 1537 |
| -47.31% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -25.9% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 8 нояб. 2019 г. | 450 |
| -25.77% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 353 |
| -23.62% | 10 февр. 2022 г. | 162 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 20 июл. 2023 г. | 362 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...