- ISIN
- US44134R7686
- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 30 авг. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции HWCIX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) показал доход в 8.96% с начала года и 24.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWCIX составила 12.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HWCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HWCIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 1.97% | -3.28% | 5.65% | 1.35% | 1.52% | 8.96% | ||||||
| 2025 | 4.51% | 0.33% | -2.87% | -4.16% | 4.19% | 3.51% | -0.37% | 5.47% | 1.27% | -0.81% | 1.57% | 3.73% | 17.09% |
| 2024 | -0.07% | 2.30% | 7.16% | -4.55% | 3.47% | -0.90% | 5.82% | 0.95% | -0.85% | 0.06% | 5.12% | -5.57% | 12.80% |
| 2023 | 9.47% | -3.09% | -2.46% | 0.71% | -3.84% | 7.17% | 6.31% | -3.36% | -2.70% | -3.27% | 7.51% | 6.61% | 19.01% |
| 2022 | 3.01% | -0.75% | 0.87% | -8.35% | 5.84% | -12.16% | 8.26% | -2.39% | -11.64% | 14.96% | 6.84% | -5.09% | -4.35% |
| 2021 | 0.56% | 12.17% | 6.01% | 3.72% | 4.77% | -2.34% | -1.63% | 1.74% | -1.51% | 6.19% | -5.06% | 5.04% | 32.46% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund has an annualized alpha of -0.55%, beta of 1.09, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2004.
- This fund participated in 112.86% of S&P 500 Index downside but only 111.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.55%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 111.60%
- Участие в снижении
- 112.86%
Комиссия
Комиссия HWCIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWCIX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.93 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 13.52 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.35 | $3.35 | $3.96 | $0.45 | $0.27 | $0.28 | $0.39 | $0.37 | $0.26 | $0.34 | $0.84 | $0.21 |
Дивидендный доход | 10.23% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.35 | $3.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.96 | $3.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund показал максимальную просадку в 69.74%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.74%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -47.31%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.90%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 19d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.77%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 7d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.62%сент. 2022 г. | 7mo 22d | 9mo 23d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| HWCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -56.78% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -9.10% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -18.90% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -25.43% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -33.92% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -10.72% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.97% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HWCIX
Добавьте Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWCIX