PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US44134R7686

Эмитент

Hotchkis & Wiley

Дата выпуска

30 авг. 2004 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HWCIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) показал доход в 1.71% с начала года и -4.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWCIX составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HWCIX

С начала года

1.71%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-13.62%

1 год

-4.62%

3 года

5.50%

5 лет

16.04%

10 лет

8.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.51%0.33%-2.87%-4.16%4.19%1.71%
2024-0.07%2.30%7.16%-4.55%3.46%-0.89%5.82%0.95%-0.85%0.06%5.12%-15.07%1.45%
20239.47%-3.09%-2.46%0.71%-3.84%7.17%6.31%-3.36%-2.70%-3.27%7.51%6.61%19.01%
20223.01%-0.75%0.87%-8.35%5.84%-12.16%8.26%-2.39%-11.64%14.96%6.84%-5.09%-4.35%
20210.56%12.17%6.01%3.72%4.77%-2.34%-1.63%1.74%-1.51%6.19%-5.06%5.05%32.46%
2020-4.48%-10.64%-25.50%12.45%3.83%2.68%2.29%4.09%-4.91%2.00%21.19%5.24%0.41%
201912.58%2.92%-1.25%5.58%-8.74%8.37%1.06%-6.18%4.63%2.45%3.85%2.54%29.30%
20185.84%-6.12%-2.72%2.14%-0.05%1.13%4.20%0.36%0.30%-7.71%0.05%-11.79%-14.74%
20171.17%2.87%0.12%0.47%0.77%1.99%1.32%-2.21%4.69%1.88%1.25%2.83%18.37%
2016-7.25%-2.51%10.28%3.74%0.54%-3.11%3.49%2.90%1.38%-1.75%9.95%2.06%19.96%
2015-4.54%6.63%-1.38%1.72%1.31%-1.85%0.25%-6.84%-5.19%7.60%0.46%-5.27%-7.93%
2014-3.37%5.75%2.54%0.20%1.74%1.78%-2.33%3.91%-2.10%1.17%2.51%0.60%12.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HWCIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HWCIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.13
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.96$3.96$0.45$0.27$0.28$0.39$0.37$0.26$0.34$0.84$0.21$0.38

Дивидендный доход

13.62%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%2.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.96$3.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.38$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund показал максимальную просадку в 71.76%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.

Текущая просадка Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund составляет 13.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.76%5 июн. 2007 г.4405 мар. 2009 г.118213 нояб. 2013 г.1622
-47.31%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-25.89%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2218 нояб. 2019 г.450
-25.77%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.353
-24.92%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...