Сравнение HWCIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | -1.63% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.01% соответственно.
HWCIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.92%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и HWSIX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
HWCIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
HWCIX
HWSIX
Сравнение HWCIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 3.44 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и HWSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и HWSIX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.33% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и HWSIX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, примерно равная максимальной просадке HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -72.00% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -16.44% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -26.92% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -53.67% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.75% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -12.12% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.42% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и HWSIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 3.56%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.15% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 12.90% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 23.97% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.70% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 24.67% | -3.00% |