PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWCIX с HWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HWCIX и HWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWCIX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции HWGIX по среднегодовой доходности: 12.66% против 11.06% соответственно.


HWCIX

1 день
0.34%
1 месяц
3.87%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.78%
1 год
24.23%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.66%

HWGIX

1 день
0.06%
1 месяц
5.48%
С начала года
8.04%
6 месяцев
11.60%
1 год
20.56%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.61%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWCIX и HWGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund
8.96%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%0.42%29.30%-14.74%18.37%
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
8.04%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%

Correlation

The correlation between HWCIX and HWGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.95

The correlation between HWCIX and HWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Доходность на риск

HWCIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWCIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWCIXHWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.15

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

7.22

+5.49

HWCIX vs. HWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWCIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWGIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWCIX и HWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWCIXHWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.68

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HWCIX и HWGIX

Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HWGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HWCIXHWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-46.71%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-9.83%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-14.17%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-28.63%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.31%

-46.71%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-6.69%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.92%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HWCIX и HWGIX

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) имеют волатильность 2.85% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HWCIXHWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.97%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.17%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

12.57%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.47%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

20.67%

+0.96%

Сравнение комиссий HWCIX и HWGIX

HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWGIX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HWCIX и HWGIX

Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности HWGIX в 8.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund
10.23%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
8.92%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, HWCIX and HWGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HWGIX has higher volatility (2.97%) compared to HWCIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, HWCIX dropped -69.74% vs HWGIX's -46.71%.

HWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWCIX и HWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор