Сравнение HWCIX с HWGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и HWGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и HWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 0.23% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции HWGIX по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.10% соответственно.
HWCIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.13%
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и HWGIX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWGIX в 0.95%.
Доходность на риск
HWCIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск
HWCIX
HWGIX
Сравнение HWCIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | HWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 4.11 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и HWGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и HWGIX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности HWGIX в 9.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.12% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и HWGIX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HWGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -46.71% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.32% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -28.63% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -46.71% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -7.89% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -6.75% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.16% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и HWGIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 4.15%, в то время как у Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.00% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.63% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 17.00% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.54% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 20.72% | +0.96% |