PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWCIX с HOMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWCIX с HOMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWCIX (Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund) and HOMPX (HW Opportunities MP Fund) are both mutual funds - HWCIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HOMPX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 5 years, HWCIX returned 10.23%/yr vs 10.62%/yr for HOMPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HWCIX charges 0.80%/yr vs 0.00%/yr for HOMPX.

Доходность

Сравнение доходности HWCIX и HOMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWCIX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у HOMPX с доходностью 15.94%.

HWCIX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.69%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.78%
1 год
23.83%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.57%

HOMPX

1 день
-1.46%
1 месяц
4.39%
С начала года
15.94%
6 месяцев
17.10%
1 год
26.34%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWCIX и HOMPX

2026 (YTD)20252024202320222021
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		8.09%17.09%12.80%19.01%-4.35%30.48%
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		15.94%11.44%3.87%29.55%-5.23%29.85%

Correlation

The correlation between HWCIX and HOMPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between HWCIX and HOMPX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

HW Opportunities MP Fund

Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HWMIXHWCIX с HWSIXHWCIX с HWVIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWGIXHWCIX с HWTIXHWCIX с HWNIX
Часто сравнивают с HOMPX:
HOMPX с HWSAXHOMPX с FRNKXHOMPX с NCBVXHOMPX с HWAIXHOMPX с HWSIXHOMPX с HWHIXHOMPX с ARFFX

Доходность на риск

HWCIX vs. HOMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HOMPX
Ранг доходности на риск HOMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWCIX c HOMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCIXHOMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.79

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.49

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.75

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

9.88

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWCIX vs. HOMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWCIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOMPX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWCIX и HOMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCIXHOMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.81

-0.41

Просадки

Сравнение просадок HWCIX и HOMPX

Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки HOMPX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HOMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWCIXHOMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-23.25%

-46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-9.67%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-18.78%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-23.25%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.49%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-4.43%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.68%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HWCIX и HOMPX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 2.92%, в то время как у HW Opportunities MP Fund (HOMPX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWCIXHOMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.87%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

11.29%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

14.84%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

19.19%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

19.06%

+2.56%

Сравнение комиссий HWCIX и HOMPX

HWCIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HOMPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWCIX и HOMPX

Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности HOMPX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		3.12%3.61%9.48%6.79%1.89%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		10.31%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%

Часто задаваемые вопросы

HWCIX and HOMPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOMPX has higher volatility (4.87%) compared to HWCIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, HWCIX dropped -69.74% vs HOMPX's -23.25%.

HWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWCIX и HOMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор