Сравнение HWCIX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 0.23% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 0.53% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
HWCIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.13%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и SWLVX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
HWCIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
HWCIX
SWLVX
Сравнение HWCIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 6.76 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и SWLVX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.12% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и SWLVX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -38.34% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.82% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -19.05% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.82% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -4.93% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.51% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и SWLVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 4.15%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.47% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 8.30% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 15.74% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 14.85% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 18.67% | +3.01% |